numpy.random.multivariate_normal()函数解析

python 随机产生多维高斯分布点 http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.random.multivariate_normal.html(请参考这个网址) numpy.random.multivariate_normal numpy.random.multivariate_normal(mean, cov[, size]) Dra 阅读详情

一.基本概念

1.1函数作用

从多元正态分布中生成随机抽样,组成一个N维的数组。并返回该数组。

 1.2函数定义

numpy.random.multivariate_normal(mean, cov[, size, check_valid, tol])¶

mean:多元正态分布的维度。(长度为N的一维数组)

示例:mean = [0, 0]  # 1行2列的一维数组,numpy.ramdom.randn()可以生成一维矩阵。

cov:多元正态分布的协方差矩阵,且协方差矩阵必须是对称矩阵和半正定矩阵(形状为(N,N)的二维数组)。

示例:cov = [[1. 0.],  [0. 1.]]  # 可以使用numpy.eye()生成对角矩阵。

size: 数组的形状(整数或者由整数构成的元组)。如果该值未给定,则返回单个N维的样本(N恰恰是上面mean的长度)。

示例:size = (3, 3) # 生成的数组的每一个元素是3行3列的矩阵。

check_valid: 当协方差(上面的cov)矩阵不是半正定矩阵时,程序的处理方式(一共有三种方式:{ ‘warn’, ‘raise’, ‘ignore’ })。igore:忽略协方差矩阵不是半正定矩阵的问题,生成数组。warn:输出警告,但是还是会生成数组。raise:程序报错,且不会生成数

多元正态分布(Multivariate Normal Distribution) 多元正态分布(Multivariate Normal Distribution),也称为多变量高斯分布,是单变量正态分布(高斯分布)在多维空间中的推广。通常通过样本的均值和样本协方差矩阵来估计。多元正态分布是许多多变量统计方法的基础,如多变量回归分析、主成分分析(PCA)等。上述特殊情况下的多元正态分布在理论探讨和实际应用中都有重要的地位,比如在金融模型、社会科学研究、工程问题等领域。这些性质使得多元正态分布在理论研究和实际应用中都非常重要,尤其是在统计推断、风险管理、机器学习和许多其他领域。 阅读详情

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