🐼株の「騙し」は週足で回避しろ。マルチタイムフレーム分析の残酷な真実

4つの条件を満たしたのに、なぜ負ける？

TradingView（トレーディングビュー）を開き、完璧な条件を見つけた。

第1話で伝えた「MA20からの距離（バネの縮み）」。 第2話で伝えた「上昇の配列」と「MA20の上向き」、そして「陽線」。 4つの条件がすべて揃っている。完璧な押し目買いのエントリーだ。

しかし、いざ買ってみると、株価は翌日からズルズルと下がり始め、あっけなく損切りラインにかかってしまった。

「なんでだ！ 全部チェックしたのに！」

その理不尽な怒り。痛いほど分かる。 わたし自身が、V10の初期プロトタイプでまさにこの壁に激突したからだ。

バネは縮んでいた。配列も完璧。 コードを何度見返しても、日足のロジックにバグはない。 答えにたどり着くまで、3週間の時間を溶かした。

敗因は、極めて残酷でシンプルな事実だった。敗因は、極めて残酷でシンプルな事実だった。

その敗因は——「兵士（日足）」の報告だけを信じて、「将軍（週足）」の命令を聞いていなかった。

日足がどんなに完璧でも、週足には絶対に勝てない

投資の世界では、これを「マルチタイムフレーム分析」と呼ぶ。 要するに、「ズームインとズームアウトを繰り返せ」という相場の絶対法則だ。

・週足（将軍）： 大きなトレンド（戦略）を決める。
・日足（兵士）： 売買のタイミング（戦術）を決める。

株価の構造において、日足は週足に絶対に逆らえない。

週足という「大河の流れ」が下を向いている時に、日足という「小舟」で上流に向かって全力で漕ぎ出しても、あっけなく押し流されて滝壺に落ちる。 これが「騙し」の正体だ。

これに気づいた時、私はV10に5つ目のフィルター——「週足トレンド判定」を追加した。

w_m = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.sma(close, len_w_m))
w_trend_up = w_m > w_m[1]

「週足の20日移動平均線が、前週より上にあるかどうか」。 たった2行のコード。 だが、この引き算のコードが、V10を「本物のシステム」へと進化させた。

もしあなたが手動でチャートを見るなら、もう一つ見てほしいものがある。 それは「週足の安値が切り上がっているか（ダウ理論の上昇トレンド）」だ。 週足レベルで波の底が前回の底より高くなっていれば、将軍は「進め」と命令している。

「週足フィルター」が生み出した、PF 13.27の怪物

V10の実際の稼働データを、「週足がどう作用したか」という視点で見てほしい。

上から下に向かって、週足の安定度が下がっている。
そして、それに正確に比例して、PFが下がっている。

• 三井物産： 週足が年間を通じて上昇。将軍が常に「進め」と言っている状態。日足の多少のノイズも、大きな流れが吸収する。結果、PF（プロフィットファクター）は13.27という異常値を叩き出した。

• 三菱商事： 同様に週足が安定。PF 9.75。

• ソニーG： 週足が不安定。将軍が「退却」と言っているのに、兵士だけが突撃した。日足の条件が完璧でも、大きな流れに逆らえば押し流される。結果はマイナスだ。

だが、ここで投資の「期待値」という冷徹な事実を突きつける。 ソニーGで-65,327円の損失を食らっても、V10全体では+600,980円のプラスで着地している

なぜか。
致命傷を避ける「物理的な切断（損切り）」のコードが実装されているからだ。 大きく勝ち、小さく負ける。 PF 2.32という数字は、ただのまぐれではなく、この設計思想が生み出した必然の構造だ。

「大きく勝ち、小さく負ける」——PF 2.32とRR 1.68という数字が、この設計思想を証明している。

1万円負けるたびに、2万3,200円取り返す。
1回負けるたびに、勝った時は1.68倍のリターンがある。

週足フィルターは「勝つため」だけの機能ではない。「致命傷を避けるため」の保険でもある。

人間の脳に、5つの条件は処理できない

3話で積み上げた、V10のエントリー条件の全体像を整理する。

これが、勝つための「5つの条件」のすべてだ。 これを、ザラ場の中で、監視しているすべての銘柄で、手動でチェックし続ける。

「4つは揃ってるけど週足が微妙……でも日足の形が綺麗だから買っちゃおう」

人間は必ず、このプロスペクト理論（感情のバグ）に負ける。 意志が弱いからではない。人間の脳の仕様だ。 わたしだって同じだ。だから、自分の脳を信用するのを一切やめた。

「判断」を「コード」に変えた結果

わたしは、これらすべての条件をPine Scriptのコードに統合した。 感情の入る隙間を、物理的に塞いだのだ。

w_trend_up = w_m > w_m[1]                      // ⑤ 週足の許可
is_perfect = (d_s > d_m) and (d_m > d_l)       // ② 上昇の配列
is_m_up = d_m > d_m[1]                         // ③ MA20の傾き
buy_trigger = is_perfect and is_m_up and filt_ok
              and (close > open)               // ④ 陽線確認
              and ((low > d_m and dist_m < ...) // ① MA20からの距離

あなたがやるべき作業は、ただ1つ。 チャートを開いて、そこに「サイン」が出ているかどうかを確認するだけ。 サインが出ていなければ、何もしない。 サインが出た時だけ、淡々と作業としてエントリーする。

わたしの感情が「今すぐ買いたい」と叫んでも、コードは動かない。 そして、コードが「GO」と言った時だけ、わたしは黙って従う。 この冷徹な関係を築くまでに、190万円という血と、3年の時間を溶かした。

この3記事で書いたロジックを手動で実践できるなら、それで十分勝てるはずだ。 だが、「手動で監視する時間がない」「いざチャートを見ると感情が暴走する」というのなら、システムに任せるという選択肢もある。

手動でノイズと戦い続けるか。 感情を殺すシステムに、すべてを委ねるか。

生き残るための道は、あなた自身が選べばいい。

※わたしがエントリーから決済まで、すべての感情を排除しているシステム（V10）の全貌はこちら