13、主成分分析与奇异值分解：原理、应用及代码实现

主成分分析与奇异值分解：原理、应用及代码实现

1. 主成分分析（PCA）概述

主成分分析（PCA）是一种常用的数据降维技术，它能够揭示数据中潜在的真实模式。一般来说，降维可以去除数据中的噪声或不重要的变化，使机器学习系统能够从更基础、更简单的表示中发现数据的真实模式。通过去除对应于相对较小主值的主成分，我们可以获得数据的低维表示。

2. Python Numpy 实现 PCA

以下是使用 Python Numpy 实现 PCA 的代码示例：

import numpy as np

# 主成分分析计算
def pca(X):
    covariance_matrix = np.cov(X, rowvar=False)
    l, e = np.linalg.eig(covariance_matrix)
    return l, e

2.1 合成相关数据的 PCA

N = 100  # 假设 N 为数据点数量
x_0 = np.random.normal(0, 100, N)
x_1 = 2 * x_0 + np.random.normal(0, 20, N)
X = np.column_stack((x_0, x_1))
principal_values, principal_vectors = pca(X)
first_princpal_vec = principal_vectors[:, 0]
X_proj = np.dot(X, first_princpal_ve