[QMT量化交易小白入门]-七十六、从tick数据中获取高频交易的量价背离信号

最新推荐文章于 2026-09-03 22:38:40 发布
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本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。

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国金证券之前写过一篇研报《基于高频快照数据的量价背离因子》，通过微观市场结构分析，识别价格与成交量动态关系中的背离现象，高频数据中往往蕴含着更丰富的信息含量，可以有更多的超额收益机会。今天先复现基于3秒级快照数据构建量价因子的代码逻辑，画图表现出四个量价背离因子与股价的关系。

一、数据预处理：精准过滤非交易时段

def filter_trading_time(df
标签
#数据库
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