这里讨论的不是如何画k线，而是如何生成特定周期k线的最高价，最低价，开盘价，收盘价。
在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。
但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？
从群里的讨论，目前有两种方式：
1、利用tick.datetime.minute， 如果 tick.datetime.minute 能被3，5，10，15整除（也就是余数为0），那么就可以是一条新k线。
tickMinute % 3 == 0
tickMinute % 5 == 0
tickMinute % 10 == 0
tickMinute % 15 == 0
对于期货来说，这种方法到15分钟就为止了，因为期货有中间休盘时间，上午的10：15-10：30。所以15分钟以上的时间周期，要看你的策略需要的是什么样的K线。
2、利用pandas.resample
既然已经知道1分钟的k线了，那可不可以在1分钟的基础上来计算出其他时间k线呢？当然可以，请使用较新版本的pandas:
假设df为：
5分钟的：
其他的时间周期，修改一下就好了。
以上参考了群里的讨论，以及 http://stackoverflow.com/questio ... h-python-and-pandas
在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。
但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？
从群里的讨论，目前有两种方式：
1、利用tick.datetime.minute， 如果 tick.datetime.minute 能被3，5，10，15整除（也就是余数为0），那么就可以是一条新k线。
tickMinute % 3 == 0
tickMinute % 5 == 0
tickMinute % 10 == 0
tickMinute % 15 == 0
对于期货来说，这种方法到15分钟就为止了，因为期货有中间休盘时间，上午的10：15-10：30。所以15分钟以上的时间周期，要看你的策略需要的是什么样的K线。
2、利用pandas.resample
既然已经知道1分钟的k线了，那可不可以在1分钟的基础上来计算出其他时间k线呢？当然可以，请使用较新版本的pandas:
假设df为：
5分钟的：
其他的时间周期，修改一下就好了。
以上参考了群里的讨论，以及 http://stackoverflow.com/questio ... h-python-and-pandas
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